Немного информации о программе Gens:
Совместимость 
Sega Mega Drive - около 93% игр работают идеально, 5-6% с небольшими проблемами, и 1-2% неиграбельны.
Sega-CD - 90%
32x - 75% 
Возможности 
Сохранение игры в любой момент.
Поддержка Game Genie.
Поддержка сетевой игры.
Графические фильтры, сглаживающие изображение при увеличении.
Настройка частоты звука, стереозвук. 
Официальный сайт Gens 
http://gens.consolemul.com/ 
Подробное описание программы Gens со скриншотами:
Скачиваем программу (ссылка была указана выше) и разархивируем ее в любую папку. Я это сделал на диск C:\gens\. После разархивации Вы увидите следующее содержимое: 

Далее запускаем саму программу gens.exe, и увидим: 

Первым делом нужно настроить управление, выбираем главное меню "Настройки" -> "Джойстики..." 

Тут выбираем "Player 1" и жмем, где стоит курсор мышки ("Redefine Keys"): 

Далее наша задача настроить комбинацию клавиш под себя. Для этого кликнем на нужную кнопку мышкой и присваиваем (жмем) нужную кнопку на клавиатуре. Я например настроил для X Y Z -> A S D, для A B C -> Z X C, Start -> Enter + стрелки. Вроде удобно. А если у вас есть джойстик то это еще лучше, настраивайте его. 

Затем для примера я скачал одну игру "Sonic the Hedgehog 3" и поместил ее в отдельную папку games. Это удобно, чтобы все игры хранились в одной папке. Именно в эту папку Вы будите скачивать игры сега с этого сайта.
Для запуска игры мы выбираем в главном меню "Файл" -> "Открыть ROM" или нажимаем комбинацию клавиш Сtrl+O. Затем выбиваем папку "games" и в ней нужную нам игру. 

Игра запущена, можно играть теми клавишами, которые мы заранее настроили. 

Чтобы получить большую и качественную картинку, нам нужно выбрать специальный графический режим. В главном меню выбираем "Графика" -> "Обработчик" -> "2xSAI [Kreed]". 

Ну и на последок - почти все эмуляторы обладают замечательной функцией "Сохранить", которой так не хватало в приставках прошлого. Благодаря ей можно игры проходить за раз, сохраняя там где надо.
В этой программе есть два вида сохранения - быстрое и обычное. Быстрое позволяет в мгновение сохранять (F5) игру и также загружать ее (F8). Обычное сохранение - Вы указываете название файла куда сохранять. 

Вообще можно смело ковыряться в настройках этой программы, изучить и настроить ее под себя. Программа простая и гибкая в обращении. 

Небольшой раздел ответов на Ваши вопросы:
Что такое эмулятор? 
Эмулятор - это программа позволяющая выполнять другие программы (игры) на платформе (сотовом телефоне, КПК, ПК, PSP) отличной от той, для которой она была написана в оригинале (Sega, Dendy, SuperNintendo).
Эмуляция (англ. emulation) - Воспроизведение программными или аппаратными средствами либо их комбинацией работы других программ или устройств. 
Что такое РОМ (ROM)? 
ROM - (англ. Read-Only Memory, постоянное запоминающее устройство, дословно "Память только для чтения"), масочное ПЗУ, изготавливается фабричным методом. В дальнейшем нет возможности изменить записанные данные. В нашем случае это копия (дамп) ПЗУ картриджа (т.е. файл), обычно это игра. 
Скаченные ромы (roms) имеют непонятные символы в конце названия, что это? 
Это специальные коды, по которым можно узнать дополнительную информацию о роме. 
Знак (E) означает, что игра выпущена специально для Европы, а (J) и (U) - для Японии и США. Знак (С) - Китай, (A) - Австралия, (I) - Италия, (F) - Франция, (G) - Германия, (K) - Корея. 
Знак [b] - плохой дамп (копия). Плохие дампы часто получаются при неудачной попытке снять образ с катриджа. Например, плохой контакт в разъеме картриджа может привести к плохому дампу. Часто люди занимающиеся дампингом игр ленятся проверить качество полученного рома, это и является основной причиной появления плохих дампов в сети. 
Знак [f] - игра была исправлена некоторым образом, чтобы лучше запускаться на копировальном устройстве или эмуляторе. 
Знак [h] - что-то в таком роме не совсем так, как должно было быть. Часто такой ром просто имеет измененный заголовок или дает возможность запускать игру в различных регионах. Иногда такие ромы содержат интро релизных групп, некий вид читинга или просто прикольный хак (измененные текстуры в игре и т.п.). 
Знак [o] - означает, что образ рома содержит больше информации, чем есть в оригинальном картридже. Такой ром может быть вполне работоспособным и чаще всего отличается от качественного рома только размером. 
Знак [p] - этот код обозначает, что игра была выпущена пиратами. Часто в таких ромах присутствуют разнообразные хаки или множество модификации одной и той же игры. 
Знак [!] - это очень хорошо, он означает "хороший дамп", т.е. ром оригинален и был правильно скопирован с носителя (например с картриджа). 
Знак [x] - неверная контрольная сумма рома. Такие ромы могут не работать с эмуляторами. 
Знак (Unl) - игра с таким кодом не была выпущена фирмой производителем в качестве лицензионной версии. Часто ромы с таким кодом содержат бета-версии никогда официально не выпускавшихся игр. 
Знак (-) - год выпуска не известен. 
Знак [c] - такой код означает, что картридж содержит верную контрольную сумму. 
Знак [t] - это специальный код, который запускается перед началом игры. Он позволяет обмануть, добавить в нее вечные жизни, переключить уровни и т.д.